آزمایش ترتیب سفارش
آزمایش سایه‌ای تقدم BUY یا SELL بدون تغییر معاملات
آزمایش سایه‌ای ترتیب سفارش (BUY / SELL)
در حال خواندن تنظیمات زنده…
خاموش‌کردن V5 فقط جابه‌جایی PRIMARY توسط این مدل را غیرفعال می‌کند؛ پایش سایه‌ای، آربیتراژ، کنترل سرمایه و تسویه فعال می‌مانند. تنظیم در پایگاه‌داده ذخیره می‌شود و پس از نوسازی صفحه یا راه‌اندازی مجدد حفظ خواهد شد. برای مقایسهٔ تعداد معاملات، بازه‌های هم‌طول و وضعیت بازار را در نظر بگیر.
پایش مدل‌های سایه‌ای همچنان فقط تحلیلی است؛ تنها گزینهٔ V5 بالا در صورت فعال‌بودن می‌تواند ترتیب پای اول معاملات خودکار را تغییر دهد. V6 از روند تأییدشدهٔ قیمت در هر دو بازار قبل از معامله برای انتخاب BUY یا SELL اول استفاده می‌کند. هدف، احتمال اجرای سریع‌تر پای دوم در قیمت لیمیت اولیه است، نه پیش‌بینی سود. در نبود روند معتبر، نتیجهٔ V4 استفاده می‌شود. هیچ سیگنالی پرشدن واقعی را تضمین نمی‌کند.
V6: تشخیص جهت حرکت پیش از پای اول
هر پوزیشن جدید الزاماً پیشنهاد BUY-first یا SELL-first دارد. رشد تأییدشده در هر دو بازار BUY اول و افت تأییدشده SELL اول را پیشنهاد می‌کند. در نبودِ روند قطعی، ابتدا عمق قابل‌اجرای پای دوم (V5)، سپس V4 و فقط در نبودِ شواهد معتبر آن‌ها، روند یک بازار و فشار سفارش‌ها به‌ترتیب بررسی می‌شوند. اگر دفتر معتبر در دسترس نباشد، سمت اولیهٔ موجود با برچسب کم‌اطمینان انتخاب می‌شود؛ این fallback به‌معنای پیش‌بینی روند نیست. هیچ تغییری در معاملات واقعی ایجاد نمی‌شود. نمونه‌های قدیمی V6 به گذشته برچسب‌گذاری مجدد نمی‌شوند و ممکن است فیلد سیگنال اختصاصی آن‌ها خالی باشد.
مقایسهٔ سیاست‌های V6 روی نمونه‌های جداگانه
دقت صرفاً برای نمونه‌هایی محاسبه می‌شود که دفتر سفارش آینده، برتری اجرای یکی از دو پای دوم را مشخص کرده است. نمونه‌های قبل و بعد از اصلاح با هم ادغام نمی‌شوند؛ بازه‌های زمانی دو سیاست نیز لزوماً یکسان نیستند.
| سیاست | نمونه | BUY/SELL ثبت‌شده | قابل‌قضاوت | درست V6 | درست V5 همان نمونه | درست V4 همان نمونه | اختلاف V6/V5 | روند یک بازار | مبنای V5 |
|---|
V5 آزمایشی: پایداری اجرای پای دوم
نسخهٔ ترکیبی V5 در کنار V4 و روی همان فرصت‌ها ثبت می‌شود؛ فقط نظارت سایه‌ای است. از مازاد حجم قابل اجرا تا لیمیت، فشار سفارش‌ها، نقدشوندگی و روند تأییدشده استفاده می‌کند. V5 در حالت فعال می‌تواند ترتیب PRIMARY اجرای خودکار را تعیین کند؛ این بخش آمار سایه‌ای را نشان می‌دهد. مقایسه فقط روی نمونه‌های جدید دارای هر دو پیش‌بینی و نتیجهٔ قابل‌قضاوت انجام می‌شود؛ برای نمونه‌های قدیمی عددی حدس زده نمی‌شود.
مقایسهٔ V1 / V2 / V3 / V4 / V6
V1 تا V3 عمدتاً با تغییر قیمت آینده سنجیده شدند. V4 دو شاخص جدا دارد: جهت قیمت (فقط برای مقایسهٔ قدیمی) و قابلیت اجرای پای دوم (هدف اصلی). صحت V4 در شاخص پرشدن، صرفاً وقتی محاسبه می‌شود که هر دو دفتر سفارش جدید باشند و فقط یکی از دو پای دوم در حجم کامل قابل‌اجرا باشد. گروه‌های ارز/دقیقه همبسته‌اند.
| مدل | معاملات | گروه ارز/دقیقه | حرکت معنادار | درست | دقت مدل | درست V1 روی همان نمونه | دقت V1 | سیگنال معتبر | دقت معتبر | دقت Challenger | رد Challenger | پایش تازگی | سن BUY/SELL (ms) | بدون فریم جدید BUY/SELL | V4 پرشدن درست/اشتباه | دقت اجرای پای دوم | V4 عدم‌قطعیت/بدون‌داده | دقت V1 با همان برچسب اجرا | پای اول بدون پرشدن |
|---|
معیار قدیمی «درست/اشتباه» براساس اختلاف تغییر قیمت 4 bps بوده است، نه تعداد سفارش‌های پرشده. معیار جدید V4 فقط امکان پرشدن کامل پای دوم در قیمت لیمیت اولیه را می‌سنجد؛ وضعیت سفارش واقعی تنها برای ترتیب واقعاً اجراشده قابل مشاهده است. «کاهش سفارش باز» برای V3 با حجم قابل‌اجرا تا قیمت لیمیت در حداکثر 20 سطح شبیه‌سازی می‌شود؛ V1/V2 فقط قیمت بهترین سطح را داشتند. نه تضمین پرشدن سفارش یا اثبات کاهش واقعی سفارش‌های باز. ستون آخر وضعیت کنونی اجرای واقعی را نشان می‌دهد. مقایسهٔ باز واقعی در گروه همسو/ناهمسو صرفاً مشاهده‌ای است و رابطهٔ علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. موارد فاقد دادهٔ سالم از دقت کنار گذاشته می‌شوند.
| زمان تهران | بازار / مسیر | مدل | پیشنهاد | V6 جهت قیمت | V4 همان نمونه | V5 آزمایشی | اول واقعی | قدرت | نتیجه | مزیت BUY اول (bps) | باز کمتر (شبیه‌سازی) | پوشش حجمی BUY/SELL اول | V4 نتیجهٔ پرشدن پای دوم | پای اول پرشده؟ | سن دفتر BUY/SELL (ms) | باز / تعهد در افق | باز کنونی / تسویه معلق |
|---|
پس از اولین معاملات جدید، نمونه‌های مشاهده‌شده اینجا نمایش داده می‌شوند.